蒙特卡洛退休模拟器
基于 16 个国家超过 150 年的历史市场数据，运行数千次退休情景模拟。支持固定和动态提取策略、自定义现金流、资产配置优化，采用 Block Bootstrap 采样方法模拟真实的回报序列风险。
计划整体良好，但仍有优化空间 — 可微调提取额或资产配置。
成功率
84.7%
资金覆盖率
94.5%
中位数最终资产
7.32M
平均最终资产
18.05M
初始提取率
4.0%
| 基础提取 | 40,000 | 100.0% |
| 合计 | 40,000 | 100% |
概率加权的计划支出期望（今日购买力）：概率性现金流按其概率折算计入，不代表任一具体路径。 虚线为蒙特卡洛平均实际支出（耗尽路径计 0），仅当模拟结果与当前参数一致时显示。
将你的模拟偿付能力与 SSA 2021 生命表死亡率（Gompertz 拟合，叠加 0.7%/年队列死亡率改善修正）结合。任一年龄下，绿色区域代表你既在世又仍有钱的概率。
box = P25–P75 · 浅带 = P10–P90 · 须 = P5–P95 · ◆ 均值 18.05M （被右尾拉高）
对数刻度 · 实际(通胀调整)金额 · 基于 5,000 次模拟
展开精确数值
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 成功率 | 84.7% |
| 模拟次数 | 5,000 |
| 平均最终资产 | 18,047,590 |
| 最小最终资产 | 0 |
| 第 5 百分位 | 0 |
| 第 10 百分位 | 0 |
| 第 25 百分位 | 1,632,897 |
| 第 50 百分位 | 7,317,336 |
| 第 75 百分位 | 19,886,440 |
| 第 90 百分位 | 46,125,091 |
| 第 95 百分位 | 72,801,919 |
| 最大最终资产 | 640,654,254 |
| --- | --- |
| 提取金额统计（最终年） | |
| 提取 P5 | 0 |
| 提取 P10 | 0 |
| 提取 P25 | 40,000 |
| 提取 P50 | 40,000 |
| 提取 P75 | 40,000 |
| 提取 P90 | 40,000 |
| 提取 P95 | 40,000 |
| 平均提取金额 | 33,833 |
| 指标 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化名义回报 | 6.98% | 7.86% | 8.98% | 10.24% | 11.45% |
| 年化实际回报 | 3.68% | 4.74% | 6.01% | 7.27% | 8.54% |
| 年化通胀 | 1.60% | 2.25% | 2.92% | 3.57% | 4.14% |
| 年化波动率 | 11.78% | 13.04% | 14.54% | 16.15% | 17.48% |
| 最大实际回撤 | -54.47% | -53.67% | -36.60% | -32.61% | -28.95% |
| 溃疡指数 | 7.52% | 9.35% | 11.89% | 15.01% | 18.52% |
| 最长水下年数 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 |
这个退休模拟器做什么
FIRE Lab 用真实历史市场数据运行数千条蒙特卡洛退休路径，而不是假设固定的平均回报。每条路径从 16 个发达国家（1871–2025）的股票、债券和通胀历史中重采样多年连续区块，保留真实市场中的动量、波动聚集和跨资产相关性——这些正是回报序列风险的来源。你得到的是完整的结果分布，以及计划的成功率和资金覆盖率，而非单一预测线。
为什么 Block Bootstrap 采样很重要
简单的蒙特卡洛工具逐年独立抽样，会低估长期熊市和通胀年代的风险。Block Bootstrap 一次采样 5–15 年的连续历史区块，模拟的退休路径会完整经历类似 1970 年代滞胀或 2000 年代失落十年的序列。因此它给出的成功率通常比独立抽样工具更保守、也更可信。
提取策略与自定义现金流
你可以测试固定通胀调整提取、Vanguard 动态支出、消费递减（EBRI）、微笑曲线、CAPE 估值驱动规则以及基于风险的护栏策略。自定义现金流可以模拟养老金、社保、兼职收入或一次性支出——还支持概率情景组，处理可能发生也可能不发生的事件。
常见问题
- 这个退休模拟器真的免费吗？
- 是的。蒙特卡洛模拟、历史回测、护栏策略、资产配置优化等全部功能免费使用，无需注册账号。
- 应该用纯美国数据还是全球池化数据？
- 全球池化数据（16 国等概率抽样）提供更保守、更稳健的基准，因为美国历史表现异常出色。常见做法：用池化数据做规划，再用美国数据看乐观情景。
- 结果是通胀调整后的吗？
- 是。所有模拟使用实际（通胀调整）回报，显示的所有金额——资产、提取额——都以今天的购买力计价。